16.09 Milano
+0,34%
20.278,52
16.09 Nasdaq
+0,49%
7.496,31
16.09 Londra
+0,29%
7.187,88
16.09 Francoforte
+0,38%
11.466,52

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B

Black Scholes -Volatilità

La Volatilità è una misura del grado di movimento del titolo sottostante. La Volatilità non mostra la direzione di questo movimento, ma solo il grado al quale il mercato tende a muoversi. La Volatilità è l'input più importante nel modello di prezzo dell'opzione di Black-Scholes. La Volatilità (così usata nel modello di Black-Scholes) è calcolata usando la deviazione standard dei ritorni del mercato. In genere si usa il massimo, minimo ed i prezzi di chiusura oltre i 20 periodi precedenti per valutare la volatilità. Le Opzioni con volatilità elevata sono preferibili (per posizioni lunghe) perché in tal caso l'opzione muove in-the-money a scadenza.
Teleborsa