21/8 Milano
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21/8 Nasdaq
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21/8 Londra
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B

Black Scholes -Volatilità

La Volatilità è una misura del grado di movimento del titolo sottostante. La Volatilità non mostra la direzione di questo movimento, ma solo il grado al quale il mercato tende a muoversi. La Volatilità è l'input più importante nel modello di prezzo dell'opzione di Black-Scholes. La Volatilità (così usata nel modello di Black-Scholes) è calcolata usando la deviazione standard dei ritorni del mercato. In genere si usa il massimo, minimo ed i prezzi di chiusura oltre i 20 periodi precedenti per valutare la volatilità. Le Opzioni con volatilità elevata sono preferibili (per posizioni lunghe) perché in tal caso l'opzione muove in-the-money a scadenza.
Teleborsa