21/2 Milano
-0,47%
20.209,72
21/2 Nasdaq
-0,39%
7.459,71
21/2 Londra
-0,85%
7.167,39
+0,19%
11.423,28

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D

Delta

L'ammontare del cambiamento di prezzo di un'opzione per ogni movimento di un euro nello strumento sottostante. Il Delta mostra la percentuale di variazione del prezzo dell'opzione dovuto a un punto di incremento del titolo sottostante. Un Delta del 78% significa che il prezzo della Call dovrebbe aumentare di 0.78 per ogni 100 di aumento del titolo sottostante. Il Delta per un'opzione Call è sempre positivo, perché il prezzo dell'opzione call aumenta con l'aumento del prezzo del titolo sottostante. Il Delta per una opzione put è sempre negativo, perché il prezzo dell'opzione put diminuisce con un aumento nel prezzo del titolo sottostante. Il Delta può essere usato per determinare il numero di azioni da comprare o vendere per ogni opzione posseduta e per determinare uno stop al rischio di perdita.
Teleborsa