28/5 Milano
+2,46%
18.351,16
28/5 Nasdaq
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28/5 Londra
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I

Indice di Sortino

E' un indicatore di rendimento aggiustato per il rischio. Empiricamente viene calcolato come il rapporto tra l'eccesso di rendimento di un portafoglio rispetto al tasso privo di rischio ( es: quello di un Bot a tre mesi), e la deviazione standard dei rendimenti passati del portafoglio, ovvero la sua volatilità. Più elevato è l'indice, migliore è la performance ottenuta dal fondo.
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