16/8 Milano
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20.322,59
16/8 Nasdaq
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16/8 Londra
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Value At Risk (o VAR)

Il Value at Risk (VaR) è una misura statistica del rischio di mercato, cioè una misura che sintetizza il rischio attraverso una distribuzione di probabilità dei potenziali profitti e delle perdite. Il VaR è definito come la misura della massima perdita 'potenziale' (cioè non certa) che un portafoglio può subire con una certa probabilità su un determinato orizzonte temporale. Esso dipende dunque da: Orizzonte temporale. E' a discrezione dell'investitore, è possibile utilizzare un giorno, dieci giorni o altro. Probabilità, solitamente si utilizza il 95% o il 99%, ma anch'essa viene definita dall'investitore. Unità di misura, il VaR è espresso in valore assoluto nella valuta base scelta dall'investitore.
Teleborsa