16.18 Milano
+0,39%
21.413,15
16.18 Nasdaq
+0,92%
7.800,13
16.18 Londra
+0,88%
7.355,03
16.18 Francoforte
-0,42%
11.555,64

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Value At Risk (o VAR)

Il Value at Risk (VaR) è una misura statistica del rischio di mercato, cioè una misura che sintetizza il rischio attraverso una distribuzione di probabilità dei potenziali profitti e delle perdite. Il VaR è definito come la misura della massima perdita 'potenziale' (cioè non certa) che un portafoglio può subire con una certa probabilità su un determinato orizzonte temporale. Esso dipende dunque da: Orizzonte temporale. E' a discrezione dell'investitore, è possibile utilizzare un giorno, dieci giorni o altro. Probabilità, solitamente si utilizza il 95% o il 99%, ma anch'essa viene definita dall'investitore. Unità di misura, il VaR è espresso in valore assoluto nella valuta base scelta dall'investitore.
Teleborsa